Pénz- és tőkepiac

Dől a dominó? - Megint nőttek az EU-s csődkockázati felárak

Meredeken megugrottak az euróövezet gyengébb pénzügyi helyzetű perifériális szuverén adósainak törlesztéskockázat-biztosítási árazásai a piac által gyengének minősített szerdai spanyol kormánykötvény-aukció után.

Az egyik vezető londoni adósságpiaci adatszolgáltató, a Markit szakelemzői kimutatták, hogy az irányadó ötéves futamidejű spanyol állampapírok törlesztési leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a szerdai londoni jegyzésben hatalmas, 20 bázispontos emelkedéssel 457 bázispontra nőtt; ez az idei év eddigi legmagasabb spanyol CDS-árazása.

A szerdára kialakult spanyol CDS-középárfolyam azt jelenti, hogy egységnyi értékű, tízmillió euró ötéves spanyol államkötvényre jelenleg 457 ezer euró körüli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon, 20 ezer euróval drágábban, mint egy nappal korábban.

A Markit a szerdai CDS-ármozgások kimutatáshoz fűzött elemzésében felidézi, hogy Spanyolország a meghirdetett 2,5-3,5 milliárd eurós értékesítési célsáv legalján, 2,59 milliárd euróért tudott csak új kötvényeket eladni, az alacsony értékesítési célhoz mérten is gyenge túljegyzés mellett.

 

Markit kockázati felár Spanyolország London CDS harátidős piac
Kapcsolódó cikkek