A befektetési alapok annak köszönhetik egyre növekvő jelentőségüket a pénz- és tőkepiacokon, hogy megfelelően diverzifikált invesztíciókkal jobb hozamokat és nagyobb védelmet tudnak nyújtani az egyéni befektetéseknél. A stratégia általános meghatározása mellett azonban döntő jelentőségű az egyes eszközcsoportok allokálása terméktípusok, iparágak és piacok között.