Informatika: feladatok több évre
A Bázel II belső minősítési módszert (internal ratings based approach, IRB) választó bankoknak hosszú idősorokra, megalapozott és a felügyelet által jóváhagyott kockázatkezelési keretrendszerre alapozva kell a kockázati faktorokat megbecsülniük, és informatikai rendszereiket a Bázel II követelményeinek alkalmassá tenniük. A hazai bankok többsége az alap IRB bevezetését jelölte meg a 2007-re elérendő célként: ez többéves, jól megtervezett, szisztematikus felkészülést jelent mind üzleti, mind informatikai oldalról. Az IRB módszerre való sikeres informatikai felkészülés részterületei a historikus adatbázis megteremtése, a kalkuláció alap-infrastruktúrájának létrehozása, illetve a kalkuláció és a jelentések implementálása.
Ezen részterületek felmérésében mindenképpen a legsürgetőbb feladat annak meghatározása, hogy a Bázel II által előírt üzleti és informatikai követelményeknek a bank mennyiben felel meg. Ezt az informatikára leszűkítve cél az alap IRB-számításokhoz szükséges adatállományok és üzleti logikák feltárása, és ezek Bázel-konformitásának felmérése, valamint hiányok esetén ezen hiányok pótlási tervének kidolgozása. A felmérési fázisban a projekt sikerességének egyik kulcstényezője a kockázatkezelés, a banki üzletágak, valamint az informatika szoros együttműködése, mert csak így biztosítható a Bázel II követelmények informatikai megértése. Ebben a felmérésben a szaktudás egyszeri, speciális jellegéből adódóan jelentős szerep juthat külső tanácsadóknak.
A tanácsadó által akár több felkészülési projekt tapasztalatai és/vagy Bázel II-adattárház, kalkulációs szoftver építése révén felhalmozódott tudás alapján biztosított Bázel II-adatmodell, az adatmodell banki rendszerekre való leképezése, az it-rendszerekkel szemben támasztott bázeli követelményekre kihegyezett módszertan révén az adatvagyon és üzleti logikák Bázel-konformitásának felmérése a pusztán saját erőforrásokra alapuló vizsgálattal szemben jelentős hatékonyságnövekedést jelent. Mivel a projekt sikere jelentős részben a feladatok megfelelő tervezésén és az erőforrásigény ezen korai szakaszban való reális felmérésén áll, a külső tanácsadó ilyen projekteken szerzett tapasztalata jelentős előnyt jelenthet a bank számára.
Az azonosított eltérések megszüntetése során a 2004. év legfőbb feladata az alap IRB módszerrel való induláshoz előírt, legalább kétéves Bázel-konform belső minősítési és kockázatifaktor-becslési módszerek, valamint kockázati szegmentáció végrehajtásához szükséges historikus adatbázisok létrehozatala, valamint ezen üzleti logikákat végrehajtó alkalmazások funkcionalitásának Bázel-konformmá tétele. Ebben a periódusban a külső it-szállítók jelentősen megkönnyíthetik a bankok dolgát, amennyiben a Bázel II kockázati faktorok számításához szükséges, kész adatmodell szállításával és banki igényekre való testreszabásával jelentős tervezési idő és know-how szükséglet spórolható meg.
Mivel az IRB módszer használata esetén a bankoknak 2006. január elsejétől egy rövid, egyéves periódusban párhuzamosan a jelenlegi szabályozás és Bázel II alapján is jelenteniük szükséges ahhoz, hogy a felügyelet az új módszer prudenciájáról meggyőződjön, ezért az it-felkészülés második fázisának, azaz a kockázati jelentésekhez szükséges adatok gyűjtésének a megkezdése is már a küszöbönáll. Ezen fázisban a jelentések alapjául szolgáló tételes ügyleti adatbázisok megteremtése, azaz a bank öszszes materiális, hitelkockázatnak kitett portfóliót tartalmazó rendszere adatainak a projektben kidolgozott adatmodell alapján épült Bázel II adattárházba/adatbázisba való eljuttatása a feladat. A külső it-tanácsadó ebben a fázisban elsősorban az adatbázis tervezésében, kidolgozásában, a szükséges interface-ek tervezésében, esetleg írásában nyújthat jelentős segítséget, így mérsékelve a banki oldalról a projektre allokált erőforrásigényt. A harmadik és egyben legrövidebb és erőforrás szempontból is legkevésbé megterhelő fázis célja a megépült Bázel II adattárházon alapuló Bázel II alapú kockázatkezelési és tőkemegfelelés-számítási alkalmazás bevezetése.
Mivel a Bázel II sajátosságaiból adódóan a projekt sikerének alapvető kritériuma, hogy a kalkulációs rendszer az eddig már komoly erőforrások bevonásával megvalósított adatbázissal szemben semmilyen pótlólagos, nehezen teljesíthető adat-, illetve egyéb igényt ne támasszon, a szoftver kiválasztása optimális esetben már az adatgyűjtési projekt kezdetén eldől. Amennyiben a bank a teljes informatikai felkészülést és a szoftverbevezetést egyazon tanácsadó (esetleg egy konzorcium) bevonásával tervezi végrehajtani, jelentősen csökkentheti a projektet veszélyeztető ilyen kompatibilitási problémák valószínűségét.
