Erősítenék a takarékokat

„Sarkalatos kérdés, hogy a bankszektor tőkehelyzete milyen, mennyire veszélyezteti a pénzügyi piacok, sőt egy ország gazdaságát” – magyarázta Gázmár Zoárd, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) felügyeleti igazgatóságának ügyvezető igazgatója tegnap egy háttérbeszélgetésen. A hitelintézetek maguk is rendszeresen megállapítják a saját működésük alapján szükséges – a jogszabályi minimum előírás feletti – alapvető tőkekövetelményeket (ICAAP), ezt a felügyelet azonban felülvizsgálja az európai módszertan szerint (SREP). A tíz hazai nagybank esetében komplex SREP vizsgálatot végez a PSZÁF, a kis és középbankoknál, valamint a szövetkezeti hitelintézeteknél viszont csak egy egyszerűsített eljárást folytat le, alapesetben helyszíni vizsgálatot a kis és közepes bankoknál három-, a szövetkezeteknél ötévente végeznek.

A bankok és más hitelintézetek általában alacsonyabb tőkeminimumot látnak a maguk számára szükségesnek, mint a felügyelet. Tavaly a különbség 667,3 milliárd forint volt, ennyivel írt elő tehát több tőkeszükségletet a PSZÁF annál, amit a hitelintézetek számoltak. Különösen a nagybankoknál volt komoly az eltérés az ICAAP és a SREP alapján kalkulált értékek között, aminek Gázmár Zoárd szerint az is az oka, hogy a nagyobb hitelintézetek számítási módszerei nagyon kifinomultak. A kis- és középbankoknál szektor szinten viszonylag kicsi volt az eltérés a saját és a felügyeleti kalkulációk között, ez azonban annak is köszönhető volt, hogy három, e körbe tartozó hitelintézet nagyon magas tőkekövetelményt írt elő saját maga számára. A takarékoknál is minimális volt az eltérés, ami mögött az áll, hogy az integrációkban lévő intézmények maguk is a SREP-et figyelembe véve számolják ki saját tőkeszükségletüket.

A hitelintézetek vitathatják a felügyelet által előírt tőkekövetelményt, de olyan eset még nem fordult elő, hogy megtámadták volna a PSZÁF határozatait. A külföldi tulajdonú bankok tulajdonosai is mindig a leánycégek rendelkezésére bocsátották a szükséges forrásokat. Gázmár azt is hangsúlyozta: az ICAAP és a SREP által megállapított értékek csak a minimális tőkeszükségletet állapítják meg, a hitelintézetek tényleges szavatolótőkéje ennél magasabb is lehet.

A nagybankoknál egyébként a többlettőke előírásának legjellemzőbb okai között említették a romló jelzálog- és projekthitel-portfóliókat, és a kisebb hitelintézeteknél is a 90 napon túl lejárt hitelek magas aránya, valamint a szektorátlagnál alacsonyabb fedezettség indokolhatja a nagyobb tőkeszükségletet.

A kockázatos portfóliók esetében magasabb és alacsonyabb többlettőke-követelményű elemeket különbözetnek meg, előbbieknél 50-100, utóbbiaknál pedig 0-100 százalék közötti a pótlólagos tőke mennyisége.

Erősebb integrációk

A szövetkezeti szektor védelmét az intézményvédelmi rendszerek erősítésével fokozná a PSZÁF. A tapasztalatok szerint ugyanis a csődbe ment szövetkezetek vagy nem voltak tagjai egyik integrációnak sem, vagy pedig egy gyenge integrációban voltak bent. Az egyik hazai szövetkezeti integráció még várhatóan idén elérheti az „elismert kategóriájú” szintet, tagjaira így nem írnának elő plusz tőkekövetelményt. Az erős besorolású integrációk tagjaira viszont 20, a közepesekére 30, a gyenge integrációkéra pedig 40 százalékos többlettőkét írnak elő, azoknál az intézményeknél, amelyek nem tagjai ilyen szövetségeknek, 60 százalék a többlettőke követelmény.