Az egyik vezető citybeli adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision péntek esti adatai szerint a magyar államadósság-törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási ügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi késői londoni kereskedésben a 365-370 bázispontos sávban mozgott.
Egy héttel korábban, múlt pénteken 400 bázispont körüli magyar CDS-árazásokat mértek a londoni piacon.
A mostani kereskedési hét zárására kialakult árazás azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára biztosítási tranzakciókat kínáló piaci szereplők jelenleg 365-370 ezer euró körüli éves díjat kérnek középárfolyamon minden 10 millió euró magyar államadósság után a befektetőktől az irányadó ötéves futamidőre. A magyar CDS-kontraktusok így most hozzávetőleg 30-35 ezer euróval olcsóbbak, mint egy hete.
A magyar CDS-árazások követik a perifériális euróövezeti tagállamok hasonló törlesztéskockázati mutatóit. Ezekkel az országokkal kapcsolatban komoly mértékben javult a piaci hangulat, miután több közülük sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az elmúlt napokban.
