Körlevélben szólította fel a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézeteket likviditásmenedzsmentjük proaktív megerősítésére a recessziós hatások, illetve a bankbetéteket érintő potenciális elszívó jelenségek okozta likviditási kockázatok miatt – közölte a jegybank.
A szabályozói limit feletti ajánlott likviditási puffert, továbbá beavatkozási szintet nem alkalmazó bankok – az eddigieken felüli – folyamatos monitoringra és kiemelt jegybanki adatbekérésekre számíthatnak.
Az MNB elvárja, hogy a hitelintézetek legkésőbb 2023. szeptember 30-ig kezdjék meg a körlevélben megfogalmazott előírások alkalmazását, és december 31-ig építsék is be azokat vonatkozó belső szabályzataikba.
Jegybanki elvárás, hogy ha az európai uniós rendeletben szabályozott banki likviditásfedezeti ráta (LCR) – amely meghatározza, hogy a hitelintézeteknek hogyan kell kiszámítaniuk a 30 napos időszakra vonatkozóan a várható ki- és beáramlásokat – mértéke 140 százalék alatti értéket mutat, akkor az adott bank rendelkezzen fejlett (napi szintű, jelentős becslések nélküli) kockázatmérési rendszerrel, és hatékony forrásbevonási eszközökkel tudja kezelni az esetleges hirtelen, nem várt likviditáscsökkenést. A 140 százalékos szint alatt az MNB (éves felügyeleti felülvizsgálati [ILAAP] folyamatán túl is) külön adatbekérésekkel ellenőrzi majd a kockázatok nagyságát, illetve a kezelésük módját.
Az MNB kezdeményezi azt is, hogy a hitelintézetek vizsgálják felül a likviditási helyreállítási tervükben szereplő figyelmeztetési és beavatkozási szinteket. Ha az adott bank beavatkozási szintje ez alapján 120 százalék alatti LCR-érték, akkor a jegybank kiemelt figyelmet fordít a bank helyreállítási tervében szereplő akcióterv megvalósíthatóságára. Ennek oka, hogy az LCR-mutató esetenként még nyugodt időszakban is akár bő 10 százalékponttal mozdulhat el, márpedig jelentős időigénnyel járhat ennek azonosítása, s a megfelelő helyreállítási lépés kiválasztása és megvalósítása.
Stressztesztek elvégzése szükséges a bankokon belül annak igazolására, hogy likviditási kockázatokat valóban teljeskörűen kezelik-e. Ezeknek ki kell terjedniük arra, hogy a jogszabályok által előírt modellek (kiáramlási faktorok, likvid eszközök értékelése stb.) megfelelően tükrözik-e az intézmény saját kockázatait, illetve felmerülhet-e egyéb kiáramlás. Különösen indokolt a 60 vagy 90 napon belül felmerülő likviditási kockázatok (lejáratok, felmondási opciók) figyelembevétele. A téma egységes banki értelmezésének támogatására az MNB hamarosan új, frissített vezetői körlevelet tesz közzé a Felügyeleti Likviditási Stressztesztre vonatkozó módszertanról s az azzal kapcsolatos elvárásairól.
