Bázel II: akad még teendő

A Bázel II a bankszektorban minden bizonnyal a tőkekövetelmény-számítás és kockázatkezelési módszerek megváltozását, továbbfejlődését fogja indukálni: a magyar bankpiac szereplői ugyanakkor nincsenek eléggé felkészülve arra, hogy megfeleljenek az új elvárásoknak - állapítja meg az a tanulmány, amelyet az Info-Datax Kft. tett közzé internetes honlapján.

A dokumentum szerint a bevezetendő belső mérésű nemfizetési valószínűség (PD) több területen is érzékeny problémákat vet fel: így például nincs elég default adat, illetve nincs többéves adatmúlt sem a bankok birtokában.

A hitelintézetek a felmerülő problémákat - többnyire - az anyabankok adatainak és módszereinek átvételével kívánják megoldani, amit a tanulmány szerzői szakmailag nem tartanak helyesnek. A lehetőségeket megvizsgálva úgy látják, hogy egy nemzeti adatbázisból való modellépítés lenne a leginkább célravezető, annak adatai felhasználásával: így a létrejövő PD-modell a hazai gazdaság sajátosságait (is) tartalmazná.

Erre a ma meglévő adatbázi-

sok közül a bankközi adósnyilvántartási rendszer (BAR) és az APEH-adatbázis mondható alkalmasnak. Mindemellett szakmailag fontosnak tartják a szakemberek a "számszerűsíthető" szubjektív elemek felhasználását a modellépítés során, illetve az egyes ismérvek - így például ágazatok - szerinti bontású nemfizetési becslések indokoltságának vizsgálatát.

Amennyiben a nemfizetési modellt tágabb adatsokaságból dolgozzák ki, az a valós kockázati kitettséget pontosabban viszszatükrözi. Ez a bankok ügyfél-minősítési (scoring) rendszerébe beépülve kockázattudatosabb hitelkihelyezést eredményezhet. Egy nagyobb megbízhatóságú scoring jó eséllyel épülhet be a vállalatközi hitelezés folyamataiba is: ez az üzleti szférában a kereskedelmi hitelezés biztonságosabbá válását eredményezi.