Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a csütörtöki londoni kereskedésben 612 bázispont környékén mozgott az előző esti 570,8 bázispontos záróérték után.
A csütörtökre kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró ötéves magyar államkötvényre jelenleg valamivel 610 ezer euró feletti éves középárfolyamon - az előző napi záróárnál több mint 40 ezer euróval drágábban - kínálnak határidős törlesztésbiztosítási tranzakciókat a londoni piacon.
A magyar CDS-kontraktusokat november végén - a romló euróövezeti piaci hangulatot követve - 650 bázisponthoz közeli árfolyamrekordokon forgalmazták Londonban, de az utóbbi hetekben 600 bázispont alatt jártak a magyar CDS-díjszabások.
A magyar CDS-díjszabás a november végi rekordok előtt 2009 márciusában - a Lehman Brothers amerikai nagybank 2008. őszi csődje után indult globális pénzügyi válság kiteljesedésének idején - érte el előző csúcsát, 630 bázispontos középárfolyammal az irányadó ötéves kötvényfutamidőre. A piac e mérce alapján több perifériális euróövezeti tagállamot Magyarországnál jóval kockázatosabb adósnak tart.
