Új korszak következik a pénzintézetek kockázatkezelésében

A nemzetközi szintű kutatást az Economist Intelligence Unit (EIU) végezte az üzleti analitikai piac vezető szállítójának számító SAS megbízásából 2010 februárjában azzal a céllal, hogy kiderítse, kockázatkezelési szempontból hogyan reagálnak a pénzintézetek a válságra. A felmérés során világszerte 346 kockázatkezelési vezető válaszolt különböző pénzügyi szolgáltatóktól, illetve mélyinterjúk formájában további iparági szakértőket is megkérdeztek.

A kutatásból kiderült: a válság előtt a technikai hiányosságok mellett az egyik legjellemzőbb probléma az észlelt kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetések gyakori mellőzése volt. A szervezetek vezetői ugyanis hajlamosak voltak az egyre magasabbra emelt bevételi célokra és nyereségrátákra koncentrálni, miközben kevésbé figyeltek a növekvő kockázati koncentrációkra. A válság ezt jelentősen megváltoztatta: a kockázatkezelés a stratégiai döntéshozatal középpontjába került. A szervezetek újraértékelték vezetői struktúrájukat, a kockázati funkciókat, adataikat, IT-rendszereiket, szoftvereiket és üzleti folyamataikat.

A pénzintézetek az egy évvel ezelőtt végzett hasonló kutatás eredményeihez képest most sokkal nagyobb bizalommal tekintenek a jövőbe, ami arra is utal, hogy a pénzügyi rendszer némiképp stabilizálódott. A válaszadók kétharmada bevételnövekedésre számít a következő 12 hónapban, 68 százalékuknak kedvezőek a nyereségvárakozásai - ismerteti a SAS sajtóközleménye.

A válaszadók a hatékony kockázatkezelés legfőbb akadályának - ami elsősorban a hosszú távú tervezést nehezíti meg - a törvényi szabályozói kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanságot, tehát a jövőbeni módosítások kiszámíthatatlanságát tekintették. A folyamatosan változó jogi háttér ráadásul elvonhatja a kockázatkezelők figyelmét a nap mint nap jelentkező, sok esetben eddig ismeretlen kockázati tényezőkről.

Egy másik probléma a kutatás szerint, hogy a nagyszabású kockázati projektekhez kiváló szakértőkre volna szükség, ám belőlük hamar hiány alakult ki a munkaerőpiacon. A kockázati ismeretek iránti fokozott igény egyébként a felsővezetői szinten is megmutatkozik. Ebből a szempontból a szabályozói megfelelés (compliance), a vállalatirányítás (governance) és a stressz tesztelés (stress testing) a legkiemeltebb területek. Nem meglepő, hogy válaszadók több mint fele arról számolt be, hogy növelni fogják képzésekre fordított kiadásaikat, és hasonló arányban kívánnak több pénzt költeni a toborzásra is.

Számos intézménynél gondot jelent továbbá a kockázatok szervezeti egységekre korlátozódó, siló-szerű kezelése is: A válaszadóknak kevesebb mint fele vélekedett úgy, hogy pontosan ismerik a kockázati tényezők és az üzleti folyamatok kölcsönhatásait. Ehhez hozzájárulnak a nem megfelelő minőségű adatbázisok, és fejletlen IT-rendszerek, amelyek szintén a hatékony kockázatkezelés gátjai. Mindössze a válaszadók 47 százaléka nyilatkozott úgy, hogy releváns és időszerű kockázati riportokat tud átnyújtani az igazgatótanácsnak, és mindössze 39 százalékuk szerint hatékony szervezetük adatgyűjtése, tárolása, összesítése.

    A fejlődés David Rogers, a SAS globális kockázati termék marketing menedzsere szerint folyamatosan naprakész, elérhető és egységes kockázatkezelési infrastruktúrát követel meg, amelynek lehetővé kell tennie a gazdaság különböző szereplőivel kapcsolatos kockázatok mérését. "A várható bevételeket és kiadásokat csak ezek figyelembevételével szabad értékelni. Ezt a szemléletet a teljes szervezetre ki kell terjeszteni, valamennyi vezetőt ösztönözve arra, hogy a korábbi, pusztán pénzügyi szemlélet helyett kockázati alapon hozzanak döntéseket" - idézi a közlemény.