Átment az első vizsgán az amerikai bankszektor

A vizsgált 18 amerikai nagybank mindegyike teljesítette a Federal Reserve (Fed) stressztesztjének feltételeit – közölte az amerikai jegybank szerepét is betöltő intézmény. A Fed három modellje közül a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén a bankok összesen 410 milliárd dollárt veszítenének, de így is képesek lennének folytatni a lakosság és a vállalatok hitelezését. Egy súlyos globális válságban a 18 pénzügyi intézet elsődleges tőkemegfelelési mutatója (CET1) a jelenlegi 12,3 százalékról 9,2 százalékra csökkenne, de így is bőven felette maradna a Fed által előírt, minimálisan teljesítendő 4,5 százalékos CET1-mutatónak. Az idei év sorban az ötödik, amikor az összes nagybank teljesítette a CET1 kritériumszintjét, ráadásul az előző évhez képest 3,5 százalékról 5,1 százalékra emelkedett a minimumérték feletti tőkepuffer mediánja.

A vizsgálatból az derült ki, hogy a Credit Suisse a legstresszállóbb bank, elsődleges tőkemegfelelési rátája még egy súlyos globális recesszióban is 18 százalék felett maradna. Tavaly a Goldman Sachs és a Morgan Stanley vizsgázott a legrosszabbul, az idei tesztben azonban már stabil, 7,6, illetve 8,9 százalékra csökkenő legmagasabb minősítésű tőkerátával számol esetükben a Fed. Most a Capital One a leggyengébb láncszem, de még a virginiai székhelyű hitelintézettől is 6 százalékra csökkenő tőkemegfelelési mutatót várnak a legpesszimistább forgatókönyv bekövetkezése esetén.

Idén még hangsúlyosabb gazdasági visszaeséssel és rosszabb munkanélküliségi mutatóval tervezett a Fed a legpesszimistább víziójában, amely a 2018-as 7,5 százalékkal szemben 8 százalékos reál-GDP-visszaesést vetített előre, és a tavalyi prognózisban szereplővel megegyező, 10 százalékos munkanélküliségi ráta is nagyobb stresszhelyzetnek számított az alacsonyabb idei bázisérték miatt. A Fed válságforgatókönyve 25 százalékos lakásár- és 35 százalékos kereskedelmi ingatlanár-csökkenéssel és a részvényárfolyamok megfeleződésével kalkulál.

A bankszektor vizsgálata még nem ért véget, a teszt második körének eredményeit, a pénzintézetek tervezett tőkejuttatásainak – köztük az osztalékfizetések és a részvény-visszavásárlások – elemzését csütörtökön közli a Fed.