Válságtűrőbbek a bankok

A világ legnagyobb, nemzetközileg is meghatározó bankjai már eleget tesznek a Basel III szabályozási keretben előírt minimális tőkekövetelményeknek, valamint a likviditási előírásoknak, ám mások nem állnak ilyen jól – derül ki a hitlintézetei tevékenységet felügyelő baseli bizottság (BCBS) kedd este közzétett jelentéséből. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) égisze alá tartozó bizottság felosztása szerint 98, egyenként 3 milliárd eurónál nagyobb Tier 1 tőkével rendelkező bank tartozik az első csoportba – ezen belül 30 minősül globálisan rendszerszintű fontosságúnak –, rajtuk kívül 126 kisebb bankot monitoroznak. A Basel III előírásairól 2010-ben állapodtak meg a világ nagy jegybankjainak és felügyeleteinek vezetői, miután a laza tőke-, illetve likviditási előírások is közrejátszottak a 2008-as pénzügyi válság kialakulásában, amikor végül az adófizetők pénzéből kellett sok pénzintézetet megmenteni. Az előírásoknak csak 2019-től kell teljesen eleget tenniük a hitelintézeteknek, de szerte a világon törekszenek a mielőbbi teljesítésre.

A legfrissebb, 2014. június 30-i adatokra támaszkodó jelentés szerint az első csoportba tartozó bankoknál összesen csak 3,9 milliárd euró hiányzik ahhoz, hogy elérjék a tőkemegfelelési mutatóra vonatkozó 7 százalékos baseli előírást; 2013 végén 15,1 milliárd volt az összesített elmaradás, a válságos 2011 júniusban pedig 485,6 milliárd. A második csoportba tartozó, vagyis a 3 milliárd eurónál alacsonyabb tőkéjű bankoknál összesen 1,8 milliárd hiányzik a 7 százalékhoz, szemben a tavaly szeptemberi felmérésben kimutatott 9,4 milliárddal.

Nem ennyire jó a helyzet a likviditási fedezeti arány (LCR) terén: a Basel III szerint idén januártól a bankok eszközeinek minimum 60 százalékban olyan jó minőségű likvid eszköznek kell lennie, amely alkalmas egy 30 napig tartó stresszhelyzet kezelésére. Ezt az arányt évente 10 százalékkal emelni kell, így 2019-re el kell érni a 100 százalékot. A vizsgált bankok 96 százalékánál már most megvan a 60 százalékos arány, 80 százalékuk pedig a 100 százalékot is elérte. Pénzben kifejezve azonban ez azt jelenti, hogy a 60 százalék eléréséhez még összesen 155 milliárd euró értékű likvid eszköz hiányzik a 224 bankból, a teljes lefedezettséghez pedig még 305 milliárd kell – ez persze nem sok az érintettek összesen 58,7 ezer milliárd eurós eszközállományához képest. (Az LCR-követelmény kialakításakor, 2013. december végén a 60 százalékos arányhoz 158 milliárd, a 100 százalékhoz 353 milliárd hiányzott.)

A baseli bizottsággal párhuzamosan az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) is lefolytatta a maga vizsgálatát az európai bankoknál, és úgy találta, hogy azok 82 százaléka már elérte a teljes LCR-t, de összesen 115 milliárd eurónyi likvid eszköz hiányzik az első csoportba tartozó európai pénzintézetek pufferéből. (Az európai hatóság 148 bankot vont be vizsgálatába, önkéntes és bizalmi alapon, ezek közül 40 rendelkezik 3 milliárd eurónál nagyobb tőkével.) Az EBA azt is közölte, hogy idén nem vetik stresszteszt alá az európai bankokat – csak előkészítik a 2016-ost –, viszont a 2013-ashoz hasonló átláthatósági ellenőrzéseket végeznek el.

Foglyul eshet a Fed

A Federal Reserve nagyon komolyan veszi annak a kockázatát, hogy “foglyul ejtik” a hatáskörébe tartozó intézmények és keményen dolgozik ennek megelőzésén – hangsúlyozta a Fed elnöke, Janet Yellen egy New York-i beszédében. Yellen és a Fed több bírálatot is kapott az utóbbi időkben demokrata és republikánus politikusoktól egyaránt azért, hogy túl kesztyűs kézzel bánnak a nagy bankokkal, miközben azok sokszor törvénytelenül viselkednek, például a kamatok manipulálásakor vagy a nemzetközi szankciók kijátszásában. Elvárjuk az általunk felügyelt társaságoktól, hogy tartsák be a törvényeket, működjenek etikusan – emelte ki Yellen, hozzátéve: az elmúlt években a nagy pénzintézetek bankárai túl gyakran nem így viselkedtek, olykor pimaszul nem. A Fed ezen a héten teszi közzé a maga stressztesztjének első eredményeit; nem tudjuk kizárni egy újabb válság lehetőségét – vezette fel Yellen –, de el tudjuk érni, hogy kevésbé valószínű legyen a kialakulása és kevesebb kárt okozzon.