Nő a francia államadósság kockázati felára

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató cég, az IHS Markit kimutatása szerint a francia államadósság-törlesztési leállás rizikójára köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) középárfolyama egy hónap alatt 26 bázisponttal emelkedett – ezen belül csak a legutóbbi egy hétben 10-zel –, és 66 bázisponton jár.

Ez azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió dollárnak megfelelő névértékű, ötéves lejáratú francia államkötvény csődbiztosítása most 66 ezer dollárba kerül, 65 százalékkal többe, mint egy hónapja. A francia szuverén adóskockázati mérőszám már gyengébb, mint Thaiföldé, de a romlás mértéke és üteme elsősorban a vezető ipari hatalmak csoportján belül kirívó.

A Markit kimutatása szerint Németország CDS-díjszabása 24 bázispont, alig 5 ponttal áll magasabban az egy hónappal ezelőtti szintnél. A brit, az amerikai és a japán szuverén CDS-tranzakciók középárfolyama 24–30 bázispont közötti szinteken jár, és e három gazdaság adóskockázati mutatói is gyakorlatilag stagnáltak az elmúlt egy hónapban a Markit adatai szerint.