Hihetetlen összeget bukott két nap alatt a Wall Street óriása
Két nap alatt összesen 687 millió dolláros veszteséget halmozott fel kereskedése közben a Goldman Sachs a harmadik negyedévben – derül ki a bank egy szabályozói jelentéséből.
A bankfelügyeleti tevékenységet is ellátó Fed számára küldött jelentés szerint előbb 407 millió dolláros, majd 280 millió dolláros veszteséget volt kénytelen a Goldman Sachs elkönyvelni, amiről a kockázati határok átlépése miatt kellett értesítenie a Fedet.
Az augusztusi piaci vihar a Goldman Sachsot is megtépázta
Az eset a piacok augusztusi volatilitásához köthető, amikor a jen erősödése és az úgynevezett carry trade pozíciók zárása okozott jelentős turbulenciát a piacokon. Előbb augusztus 5-én a japán részvények zuhantak 12 százalékot, majd a megugrott volatilitás más piacokra is átterjedt, az amerikai tőzsde volatilitását mérő, félelemindexnek is nevezett VIX is csúcsra ért – idézi fel a Global Trading.
Az eset nem csak a Fed figyelmét keltette fel, az ügyben a jegybankok jegybankjának tartott Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) is vizsgálatot indított, amely a carry trade pozíciók, illetve a VIX számításának módszertanát jelölte meg a szélsőséges mozgások okaként.
A két nap brutális vesztesége ellenére egyébként a Goldman Sachs a harmadik negyedévben 5,5 milliárd dolláros profitot tudott elkönyvelni,
ám a történtek rávilágítanak, hogy a bank kereskedéssel foglalkozó részlege milyen nagy kockázatokat vállal.
A bankok portfóliói és ezzel párhuzamosan a kockázat nemcsak a Goldman Sachs esetében, hanem versenytársainál is folyamatosan nő, részben a részvénypiaci kitettségük, részben az azokra vonatkozó swapügyletek elméleti értékének bővülése miatt. A hatósági adatokból az is kiderül, hogy bár a nagy amerikai bankok közül nem a Goldman Sachs pozíciói a legnagyobbak, mégis ezek esetében van a legnagyobb összeg veszélyben, tehát ez a bank a leginkább kockázatvállaló a Wall Street óriásai közül.
